PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с SAMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с SAMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and SAMM (Strategas Macro Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas, while SAMM is a Momentum fund actively managed by Strategas. Both are actively managed. Over the past year, SAGP returned 14.26% vs 29.29% for SAMM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for SAMM.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и SAMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Momentum ETF (SAMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у SAMM с доходностью 11.69%.

SAGP

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMM

1 день
-1.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.00%
1 год
29.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и SAMM

2026 (YTD)20252024
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.03%23.02%8.07%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		11.69%12.01%10.47%

Correlation

The correlation between SAGP and SAMM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between SAGP and SAMM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и SAMM

Секторы
SAGP
SAMM

Здравоохранение

17.8%
14.2%

Промышленность

16.8%
27.1%

Технологии

15.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.8%

Финансовые услуги

5.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
15.0%

Энергетика

2.1%
10.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

SAGP
17.8%
SAMM
14.2%

Промышленность

SAGP
16.8%
SAMM
27.1%

Технологии

SAGP
15.2%
SAMM
14.0%

Потребительский циклический сектор

SAGP
7.1%
SAMM
7.3%

Потребительский защитный сектор

SAGP
6.2%
SAMM
2.8%

Финансовые услуги

SAGP
5.8%
SAMM
5.2%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.3%
SAMM
3.8%

Сырьевые материалы

SAGP
2.6%
SAMM
15.0%

Энергетика

SAGP
2.1%
SAMM
10.4%

Недвижимость

SAGP
0.3%
SAMM

-

Коммунальные услуги

SAGP

-

SAMM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Strategas Macro Momentum ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CGCPSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с VTSAGP с SPY
Часто сравнивают с SAMM:
SAMM с RAAXSAMM с ONEOSAMM с PTFSAMM с JMOMSAMM с PRNSAMM с ABHYSAMM с PXI

Доходность на риск

SAGP vs. SAMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAMM
Ранг доходности на риск SAMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c SAMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Strategas Macro Momentum ETF (SAMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPSAMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.72

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.38

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.49

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

12.39

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGP vs. SAMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SAMM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и SAMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPSAMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SAGP и SAMM

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, примерно равная максимальной просадке SAMM в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и SAMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPSAMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-24.09%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.43%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.23%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.36%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.37%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и SAMM

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.27%, в то время как у Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPSAMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.74%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.74%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

17.09%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.83%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.83%

-3.30%

Сравнение комиссий SAGP и SAMM

SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и SAMM

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SAMM в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.35%3.45%2.23%0.94%0.51%
SAMM
Strategas Macro Momentum ETF		0.92%1.03%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and SAMM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMM has higher volatility (6.74%) compared to SAGP (3.27%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs SAMM's -24.09%.

On 1-year performance, SAMM leads with 29.29% vs 14.26% for SAGP. On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMM has performed better with a 29.29% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SAMM.

SAGP has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.92% for SAMM.

SAGP is categorized as Global Equities, while SAMM is Momentum. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.66% for SAMM.

SAMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и SAMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор