Сравнение SAGP с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
SAGP и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и IDV
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
SAGP vs. IDV — Ранг доходности на риск
SAGP
IDV
Сравнение SAGP c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.86 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.56 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.18 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 18.52 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.86 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и IDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и IDV
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и IDV
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -70.14% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.76% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.37% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -15.53% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.43% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и IDV
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.99% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.93% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.61% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.48% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.96% | -2.34% |