PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и IDV


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий SAGP и IDV

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

SAGP vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.86

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.56

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.18

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

18.52

-11.65

SAGP vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.86

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.21

+0.44

Корреляция

Корреляция между SAGP и IDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и IDV

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и IDV

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-70.14%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.76%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-4.37%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.53%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и IDV

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.99%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.93%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.61%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.48%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.96%

-2.34%