PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAGP с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAGP и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGP и FYLD


2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
2.24%23.02%12.03%11.26%-4.65%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


SAGP

1 день
0.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.33%
1 год
18.73%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategas Global Policy Opportunities ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий SAGP и FYLD

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

SAGP vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAGPFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.68

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.35

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.33

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

19.43

-12.57

SAGP vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAGPFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.68

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между SAGP и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и FYLD

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF
3.37%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SAGP и FYLD

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SAGPFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-44.55%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.05%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.99%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.94%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.29%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и FYLD

Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAGPFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.82%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.10%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.41%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.30%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.09%

-2.47%