Сравнение SAGP с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
SAGP и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и FYLD
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SAGP vs. FYLD — Ранг доходности на риск
SAGP
FYLD
Сравнение SAGP c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.68 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.35 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.33 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 19.43 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.68 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и FYLD
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и FYLD
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -44.55% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -13.05% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.99% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.94% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.29% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и FYLD
Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SAGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.10% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.41% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.30% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.09% | -2.47% |