Сравнение SAGP с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
SAGP и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 1.27% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.
SAGP
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и FGD
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.
Доходность на риск
SAGP vs. FGD — Ранг доходности на риск
SAGP
FGD
Сравнение SAGP c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.64 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.46 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.82 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 14.55 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.64 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и FGD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и FGD
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.41% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и FGD
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -68.05% | +45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -10.51% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.46% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -12.66% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.76% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и FGD
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.34%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.91% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.04% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.04% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.92% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.29% | -2.67% |