PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGP с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с AVGV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SAGP returned 10.04% vs 33.82% for AVGV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.44%.

SAGP

1 день
0.92%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.85%
1 год
10.04%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и AVGV

2026 (YTD)202520242023
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		2.09%23.02%12.03%5.87%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between SAGP and AVGV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SAGP and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAGP и AVGV

Секторы
SAGP
AVGV

Здравоохранение

35.0%
4.5%

Промышленность

25.3%
16.2%

Технологии

13.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Сырьевые материалы

5.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
14.7%

Финансовые услуги

3.5%
21.3%

Энергетика

2.0%
12.4%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

SAGP
35.0%
AVGV
4.5%

Промышленность

SAGP
25.3%
AVGV
16.2%

Технологии

SAGP
13.7%
AVGV
12.1%

Коммуникационные услуги

SAGP
6.1%
AVGV
5.0%

Сырьевые материалы

SAGP
5.1%
AVGV
7.2%

Потребительский защитный сектор

SAGP
4.6%
AVGV
5.2%

Потребительский циклический сектор

SAGP
4.5%
AVGV
14.7%

Финансовые услуги

SAGP
3.5%
AVGV
21.3%

Энергетика

SAGP
2.0%
AVGV
12.4%

Недвижимость

SAGP
0.3%
AVGV
0.7%

Коммунальные услуги

SAGP

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с VOOSAGP с CPAISAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с VTSAGP с COWZ
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

SAGP vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGPAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.54

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.52

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.18

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

16.23

-13.25

SAGP vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGP и AVGV

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.03%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.12%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.02%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.27%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.09%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и AVGV

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.14%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.54%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.45%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.40%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.02%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.02%

+0.47%

Сравнение комиссий SAGP и AVGV

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и AVGV

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.38%3.45%2.23%0.94%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and AVGV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.54%) compared to SAGP (3.14%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 33.82% vs 10.04% for SAGP. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.82% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Strategas and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор