PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAF.PA с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAF.PA с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAF.PA (Safran SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 24.46%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAF.PA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Safran SA (SAF.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAF.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SAF.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.41% против 24.46% соответственно.

SAF.PA

1 день
2.21%
1 месяц
6.07%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.68%
1 год
14.29%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.77%
10 лет*
18.41%

MSFT

1 день
-1.88%
1 месяц
2.90%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-11.70%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAF.PA и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAF.PA
Safran SA		2.11%41.80%34.36%37.72%9.15%-6.83%-15.76%32.58%24.67%26.88%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.76%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%

Correlation

The correlation between SAF.PA and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с SAFRYSAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с GESAF.PA с voo
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SAF.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAF.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAF.PAMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.42

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.41

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.33

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-0.65

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAF.PA vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAF.PA на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAF.PA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAF.PAMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.42

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SAF.PA и MSFT

Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAF.PAMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-51.87%

-40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-33.31%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-33.31%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-33.31%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.63%

-33.31%

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-22.02%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.06%

-10.42%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

16.53%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAF.PA и MSFT

Safran SA (SAF.PA) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.04% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAF.PAMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

10.14%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.58%

22.16%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.29%

25.62%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

26.47%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

27.45%

+5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAF.PA и MSFT

Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SAF.PA
Safran SA		1.12%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.53%0.97%2.15%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAF.PA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAF.PA значения в EUR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAF.PA and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор