PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAF.PA с GE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAF.PA с GE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAF.PA) и General Electric Company (GE).

Доходность

Сравнение доходности SAF.PA и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Safran SA (SAF.PA) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAF.PA и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAF.PA
Safran SA		-2.29%41.80%34.36%37.72%9.15%-6.83%-15.76%32.58%24.67%26.88%
GE
General Electric Company		-3.38%63.69%75.71%89.84%-5.40%17.89%-10.75%57.48%-53.30%-49.93%
Разные валюты инструментов

SAF.PA торгуется в EUR, в то время как GE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAF.PA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у GE с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 18.47% против 7.80% соответственно.

SAF.PA

1 день
4.01%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.61%
1 год
19.90%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.37%
10 лет*
18.47%

GE

1 день
3.03%
1 месяц
-14.33%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.09%
1 год
34.71%
3 года*
54.01%
5 лет*
35.74%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

General Electric Company

Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с SAFRYSAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с vooSAF.PA с VK.PA
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с AAPLGE с VOOGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SAF.PA vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAF.PA c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAF.PAGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.85

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAF.PA vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAF.PA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAF.PA и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAF.PAGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.21

Корреляция

Корреляция между SAF.PA и GE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAF.PA и GE

Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GE в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAF.PA
Safran SA		1.00%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.53%0.97%2.15%1.96%
GE
General Electric Company		0.53%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Просадки

Сравнение просадок SAF.PA и GE

Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки GE в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и GE.

Загрузка...

Показатели просадок

SAF.PAGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.64%

-85.53%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.85%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-46.55%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.63%

-81.18%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-15.22%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-25.83%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.86%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SAF.PA и GE

Safran SA (SAF.PA) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 10.41% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAF.PAGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

10.89%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

22.84%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

34.42%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

30.25%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

36.19%

-3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAF.PA и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAF.PA значения в EUR, GE значения в USD