Сравнение SAF.PA с SAFRY
SAF.PA (Safran SA) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAF.PA returned 18.41%/yr vs 18.73%/yr for SAFRY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и SAFRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAF.PA торгуется в EUR, в то время как SAFRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAFRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SAFRY с доходностью 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAF.PA имеют среднегодовую доходность 18.41%, а акции SAFRY немного впереди с 18.73%.
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
SAFRY
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и SAFRY
Correlation
The correlation between SAF.PA and SAFRY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between SAF.PA and SAFRY shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. SAFRY — Ранг доходности на риск
SAF.PA
SAFRY
Сравнение SAF.PA c SAFRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAF.PA | SAFRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 1.64 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAF.PA | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и SAFRY
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки SAFRY в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и SAFRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -64.59% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -23.87% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -24.37% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -29.98% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -64.59% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -12.45% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -11.54% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 8.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и SAFRY
Текущая волатильность для Safran SA (SAF.PA) составляет 10.04%, в то время как у Safran SA (SAFRY) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что SAF.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 13.39% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 27.39% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 31.25% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 27.80% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 33.91% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и SAFRY
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью SAFRY в 1.13%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAF.PA и SAFRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and SAFRY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и SAFRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор