PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEMX с SABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both mutual funds - SAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by SA Funds, while SABTX is a Large Cap Value Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAEMX returned 10.61%/yr vs 11.49%/yr for SABTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SAEMX charges 1.24%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у SABTX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.49% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.06%
1 месяц
8.82%
С начала года
28.00%
6 месяцев
30.73%
1 год
51.26%
3 года*
24.05%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.61%

SABTX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.56%
6 месяцев
19.30%
1 год
37.60%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEMX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		28.00%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
SABTX
SA U.S. Value Fund		17.56%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Correlation

The correlation between SAEMX and SABTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SAEMX and SABTX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAXIXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAISXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAHMXSABTX с SAWMXSABTX с SAXIX

Доходность на риск

SAEMX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXSABTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
3.57

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
5.05

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.63

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

6.52

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

23.58

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SABTX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и SABTX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEMXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-66.96%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.36%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-16.63%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-20.42%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-42.00%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.14%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-11.32%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.72%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и SABTX

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEMXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.92%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.31%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.63%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.37%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.16%

-3.62%

Сравнение комиссий SAEMX и SABTX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и SABTX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SABTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.30%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		2.68%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SAEMX and SABTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEMX has higher volatility (5.55%) compared to SABTX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SAEMX dropped -63.08% vs SABTX's -66.96%.

SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEMX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор