SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Emerging Markets Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) показал доход в 2.65% с начала года и 29.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAEMX составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SAEMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -8.8%.

SA Emerging Markets Value Fund: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 0.52, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.

• Этот фонд участвовал в 106.59% снижения S&P 500 Index, но только в 83.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SAEMX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

SAEMX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SA Emerging Markets Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA Emerging Markets Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SA Emerging Markets Value Fund показал максимальную просадку в 63.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка SA Emerging Markets Value Fund составляет 11.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.