PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с IGUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и IGUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		-6.11%26.25%22.56%31.05%-29.08%27.40%18.15%32.38%-12.71%31.25%
Разные валюты инструментов

SAEMX торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям IGUS.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.33% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

IGUS.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.13%
1 год
19.12%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAUFXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с GSPX.LIGUS.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SAEMX и IGUS.L

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IGUS.L в 0.20%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

SAEMX vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXIGUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.96

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.45

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.78

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.33

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IGUS.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXIGUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.96

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между SAEMX и IGUS.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и IGUS.L

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как IGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и IGUS.L

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и IGUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-36.66%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.06%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.66%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-36.66%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-5.82%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-4.18%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.93%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и IGUS.L

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.12%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.98%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

19.76%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

20.52%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

21.07%

-5.66%