Сравнение SAEMX с EIMI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L).
SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. EIMI.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 30 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEMX и EIMI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEMX и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 1.69% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 4.48% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.17% | 36.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.46% соответственно.
SAEMX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 7.94%
EIMI.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEMX и EIMI.L
SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Доходность на риск
SAEMX vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SAEMX
EIMI.L
Сравнение SAEMX c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEMX | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.35 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.68 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.80 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEMX | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SAEMX и EIMI.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEMX и EIMI.L
Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 3.38% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAEMX и EIMI.L
Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и EIMI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEMX | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -38.73% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.66% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -35.66% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -38.73% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -9.03% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -14.21% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.47% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEMX и EIMI.L
Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEMX | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.48% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.79% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.87% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.75% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 18.90% | -3.49% |