Сравнение SAEF с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
SAEF и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAEF и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.94% | 2.31% | 16.14% | 17.87% | -18.29% | -2.35% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.
SAEF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SIXL
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
SAEF vs. SIXL — Ранг доходности на риск
SAEF
SIXL
Сравнение SAEF c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEF | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.23 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.07 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SAEF и SIXL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SIXL
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SIXL в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.37% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SIXL
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -16.08% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -8.63% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.66% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.60% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.68% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SIXL
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.05% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 6.75% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.87% | 12.13% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 12.14% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 12.64% | +8.86% |