PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAEF с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEF с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SAEF returned 11.80%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAEF charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SAEF и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAEF показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

SAEF

1 день
0.16%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
6.73%
С начала года
13.70%
1 год
19.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEF и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		13.70%2.31%16.14%17.87%-18.29%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between SAEF and FLDZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.88

The correlation between SAEF and FLDZ shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAEF и FLDZ

Секторы
SAEF
FLDZ

Потребительский циклический сектор

22.6%
13.8%

Промышленность

20.3%
12.4%

Финансовые услуги

15.0%
15.9%

Технологии

14.7%
3.5%

Здравоохранение

10.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.7%

Недвижимость

4.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Энергетика

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Потребительский циклический сектор

SAEF
22.6%
FLDZ
13.8%

Промышленность

SAEF
20.3%
FLDZ
12.4%

Финансовые услуги

SAEF
15.0%
FLDZ
15.9%

Технологии

SAEF
14.7%
FLDZ
3.5%

Здравоохранение

SAEF
10.0%
FLDZ
12.9%

Коммуникационные услуги

SAEF
7.5%
FLDZ
3.7%

Недвижимость

SAEF
4.5%
FLDZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

SAEF
3.3%
FLDZ
5.0%

Сырьевые материалы

SAEF
2.3%
FLDZ
1.9%

Энергетика

SAEF

-

FLDZ
10.5%

Коммунальные услуги

SAEF

-

FLDZ
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ariel ESG ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с SCHJSAEF с VONGSAEF с CSDSAEF с SCHF
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

SAEF vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEF c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAEFFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.31

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.25

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

0.89

+3.30

SAEF vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEF на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEF и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAEF и FLDZ

Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEFFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-19.54%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-7.70%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-17.43%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-7.70%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.86%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.19%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEF и FLDZ

Текущая волатильность для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) составляет 4.51%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SAEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEFFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

8.84%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.04%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.88%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

16.88%

+4.42%

Сравнение комиссий SAEF и FLDZ

SAEF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEF и FLDZ

Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SAEF and FLDZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to SAEF (4.51%). In terms of maximum drawdown, SAEF dropped -28.05% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, SAEF leads with 11.80% vs 9.23% for FLDZ. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SAEF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 11.80% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: Charles Schwab and RiverNorth. Their fees differ too: 0.59% for SAEF and 0.77% for FLDZ.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEF и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор