Сравнение SACAX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SACAX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.02% соответственно.
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PQIAX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
SACAX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
SACAX
PQIAX
Сравнение SACAX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.81 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PQIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PQIAX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PQIAX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, примерно равная максимальной просадке PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -54.68% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.77% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -21.22% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -37.67% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.21% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -7.04% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.60% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PQIAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.01% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.14% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.55% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.28% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.41% | -0.40% |