Сравнение SACAX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 6.86% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PLWIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
SACAX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
SACAX
PLWIX
Сравнение SACAX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.82 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PLWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PLWIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PLWIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -49.07% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -5.75% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -19.73% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -20.29% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -4.59% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -5.76% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PLWIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.61% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 4.35% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 7.48% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 8.22% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.55% | +7.43% |