Сравнение SACAX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у PHTNX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции PHTNX по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.95% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и PHTNX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%.
Доходность на риск
SACAX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
SACAX
PHTNX
Сравнение SACAX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и PHTNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и PHTNX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности PHTNX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и PHTNX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -24.52% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.69% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -22.06% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -24.52% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -5.79% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.03% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.59% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и PHTNX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.32% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 5.68% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 10.04% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 10.49% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 11.20% | +4.78% |