Сравнение SACAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SACAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SACAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SACAX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SACAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.99% соответственно.
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SACAX и BERIX
SACAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SACAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SACAX
BERIX
Сравнение SACAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SACAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.26 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.62 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 17.20 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SACAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SACAX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SACAX и BERIX
Дивидендная доходность SACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SACAX и BERIX
Максимальная просадка SACAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SACAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -20.34% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -2.95% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -15.73% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -20.34% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -1.25% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -2.60% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.79% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SACAX и BERIX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SACAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 1.47% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 4.28% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 5.38% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 5.94% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 6.00% | +9.98% |