Сравнение SABTX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABTX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и VIHAX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
SABTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
SABTX
VIHAX
Сравнение SABTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.32 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.96 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.01 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 12.38 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.32 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и VIHAX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и VIHAX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -38.80% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.66% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -23.92% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -38.80% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.64% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.09% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.59% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и VIHAX
Текущая волатильность для SA U.S. Value Fund (SABTX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.16% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.08% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 14.29% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.69% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.92% | +3.26% |