Сравнение SABTX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.24% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и NEIMX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SABTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SABTX
NEIMX
Сравнение SABTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.65 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.32 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 12.55 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и NEIMX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и NEIMX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -92.94% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.78% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -92.94% | +72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -92.94% | +50.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -90.08% | +85.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.92% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.14% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и NEIMX
SA U.S. Value Fund (SABTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.17% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.05% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.52% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.65% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 576.30% | -559.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 407.62% | -388.44% |