Сравнение SABTX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.08% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABTX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции HFCVX немного впереди с 10.74%.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
HFCVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и HFCVX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
SABTX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
SABTX
HFCVX
Сравнение SABTX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.86 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и HFCVX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HFCVX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.84% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и HFCVX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -65.75% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.71% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -16.81% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -39.39% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.47% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.28% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.49% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и HFCVX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.96% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.92% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 12.76% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.28% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.48% | +2.70% |