Сравнение SABIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -14.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SABIX показывает доходность -3.06%, а TSAIX немного выше – -3.02%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и TSAIX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SABIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SABIX
TSAIX
Сравнение SABIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.28 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и TSAIX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и TSAIX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -34.58% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.72% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -28.28% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.52% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.96% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.71% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и TSAIX
Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.34% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.26% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 17.32% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 16.20% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 17.62% | -3.25% |