PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SSCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-18.71%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий SABIX и SSCPX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.74

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.57

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между SABIX и SSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SSCPX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SSCPX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-53.65%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.83%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-27.78%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.09%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.30%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.69%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SSCPX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.57%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

15.33%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

22.69%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

22.17%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

22.93%

-8.56%