PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SIEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SIEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SIEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SIEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-26.41%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 1.68%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga International Equity Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SBMIXSIEPX с SAMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SPMAX

Сравнение комиссий SABIX и SIEPX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIEPX в 2.47%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSIEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.80

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

6.63

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SIEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIEPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SIEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSIEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Корреляция

Корреляция между SABIX и SIEPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SIEPX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SIEPX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SIEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSIEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-62.81%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.88%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-35.31%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.57%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-24.17%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SIEPX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSIEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.94%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.14%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.24%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

16.28%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

17.60%

-3.23%