Сравнение SABIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и SCLAX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SABIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SABIX
SCLAX
Сравнение SABIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.75 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.24 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 9.02 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.96 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и SCLAX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и SCLAX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -5.59% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -2.32% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -5.59% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -1.84% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.15% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.58% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и SCLAX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 1.19% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.01% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 2.66% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 3.07% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 2.75% | +11.62% |