Сравнение SABIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SABIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%.
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABIX и PMAIX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SABIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SABIX
PMAIX
Сравнение SABIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.08 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 11.66 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.43 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.12 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SABIX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и PMAIX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и PMAIX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -24.12% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.06% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -13.97% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.10% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.69% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и PMAIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.29% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 4.18% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 7.19% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 7.20% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 7.58% | +6.79% |