PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и IOEZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SABIX и IOEZX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.89

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.34

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между SABIX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и IOEZX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и IOEZX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-56.15%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.71%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-21.47%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.15%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.64%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и IOEZX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.38%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.72%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.55%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

13.90%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

16.44%

-2.07%