PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		1.81%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%22.11%-7.45%13.09%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SAAAX уступали акциям SIOAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.05% соответственно.

SAAAX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
4.00%
1 год
11.45%
3 года*
6.51%
5 лет*
0.88%
10 лет*
3.89%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с ASFYXSAAAX с BDJSAAAX с ECAT
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий SAAAX и SIOAX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.29

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.05

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.39

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

11.01

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.29

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.00

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.06

-0.65

Корреляция

Корреляция между SAAAX и SIOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и SIOAX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.92%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и SIOAX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-22.10%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-3.20%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-17.57%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

-22.10%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.25%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.35%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.69%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и SIOAX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.09%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

1.86%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.36%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

4.56%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

5.06%

+3.91%