PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SAA returned 20.31%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SAA и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%0.88%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SAA and QTJL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.65

The correlation between SAA and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и QTJL

Секторы
SAA
QTJL

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Промышленность

15.5%
2.8%

Технологии

15.5%
54.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Энергетика

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
QTJL
0.2%

Промышленность

SAA
15.5%
QTJL
2.8%

Технологии

SAA
15.5%
QTJL
54.2%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
QTJL
12.2%

Здравоохранение

SAA
11.0%
QTJL
4.2%

Недвижимость

SAA
7.7%
QTJL
0.1%

Энергетика

SAA
5.9%
QTJL
0.6%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
QTJL
15.5%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
QTJL
7.6%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SAA vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.04

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.90

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.05

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

16.05

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SAA и QTJL

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-33.40%

-53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-6.68%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-22.43%

-28.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-7.93%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

1.27%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и QTJL

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

0.30%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

7.60%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

9.99%

+25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

20.42%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

20.42%

+25.70%

Сравнение комиссий SAA и QTJL

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и QTJL

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and QTJL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (8.40%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, SAA leads with 20.31% vs 19.18% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAA has performed better with a 20.31% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор