PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SAA returned 58.28% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SAA и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и MVLL

2026 (YTD)2025
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%16.04%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SAA and MVLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SAA и MVLL

Секторы
SAA
MVLL

Финансовые услуги

16.9%

-

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%
66.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
MVLL

-

Промышленность

SAA
15.5%
MVLL

-

Технологии

SAA
15.5%
MVLL
66.6%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
MVLL

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
MVLL

-

Недвижимость

SAA
7.7%
MVLL

-

Энергетика

SAA
5.9%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
MVLL

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

SAA vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
9.23

-7.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.79

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

25.11

-21.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

52.27

-41.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

9.23

-7.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

3.33

-3.15

Просадки

Сравнение просадок SAA и MVLL

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-59.02%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-48.93%

+30.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

0.00%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-22.42%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

23.46%

-17.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и MVLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

60.78%

-52.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

96.08%

-72.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

133.11%

-97.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

139.63%

-96.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

139.63%

-93.50%

Сравнение комиссий SAA и MVLL

SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и MVLL

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and MVLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SAA (8.56%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 58.28% for SAA. On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 58.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for MVLL.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор