Сравнение S7XE.DE с FCUS
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle. S7XE.DE is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, S7XE.DE returned 44.23%/yr vs 29.79%/yr for FCUS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и FCUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как FCUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 39.75%.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
FCUS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 37.38%
- 1 год
- 77.96%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и FCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 39.75% | 0.20% | 39.21% | 17.49% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and FCUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. FCUS — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
FCUS
Сравнение S7XE.DE c FCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | FCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.41 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 15.87 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.91 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и FCUS
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки FCUS в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и FCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -44.04% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -17.78% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -44.04% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -8.05% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -9.36% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.93% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и FCUS
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.10%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 11.94% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.50% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 34.47% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 30.23% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 30.23% | -1.57% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и FCUS
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и FCUS
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.16% | 4.33% | 11.19% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and FCUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while FCUS is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Pinnacle. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.79% for FCUS.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и FCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор