PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XE.DE с FCUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle. S7XE.DE is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, S7XE.DE returned 47.69%/yr vs 33.49%/yr for FCUS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XE.DE торгуется в EUR, в то время как FCUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 48.50%.

S7XE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.54%
6 месяцев
14.68%
1 год
51.06%
3 года*
47.69%
5 лет*
30.88%
10 лет*
18.15%

FCUS

1 день
2.52%
1 месяц
1.67%
С начала года
48.50%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.90%
3 года*
33.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и FCUS

2026 (YTD)2025202420232022
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		13.54%86.82%30.66%28.83%-0.43%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		48.50%0.20%39.21%17.49%0.87%

Correlation

The correlation between S7XE.DE and FCUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

S7XE.DE vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S7XE.DEFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.61

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.91

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.20

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

18.24

-9.01

S7XE.DE vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и FCUS

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FCUS в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XE.DEFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-44.04%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-17.78%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-44.04%

+24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.92%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-9.28%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.05%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и FCUS

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.41%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XE.DEFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

12.05%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

25.93%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

35.44%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

30.36%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

30.36%

-2.46%

Сравнение комиссий S7XE.DE и FCUS

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и FCUS

S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.01%4.33%11.19%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XE.DE and FCUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while FCUS is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Pinnacle. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.79% for FCUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор