PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%21.93%

Correlation

The correlation between S5EE.L and UC15.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.15

The correlation between S5EE.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и UC15.L

Секторы
S5EE.L
UC15.L

Технологии

48.5%
31.0%

Финансовые услуги

16.0%
10.9%

Здравоохранение

11.3%
9.8%

Промышленность

9.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
15.0%

Сырьевые материалы

2.3%
0.5%

Энергетика

-

14.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

S5EE.L
48.5%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
UC15.L
10.9%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
UC15.L
9.8%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
UC15.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
UC15.L
3.7%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
UC15.L

-

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
UC15.L
0.5%

Энергетика

S5EE.L

-

UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.12

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.77

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.23

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

13.93

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.12

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.33

+0.83

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и UC15.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-42.93%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.18%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-13.98%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-17.43%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.53%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-15.17%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 3.63%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.07%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.34%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.26%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.69%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.80%

-0.17%

Сравнение комиссий S5EE.L и UC15.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и UC15.L

Ни S5EE.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and UC15.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while UC15.L is Commodities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор