PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с PQVM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с PQVM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while PQVM.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 16.70%/yr for PQVM.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for PQVM.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и PQVM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как PQVM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у PQVM.L с доходностью 17.12%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

PQVM.L

1 день
0.39%
1 месяц
5.31%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и PQVM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		17.09%5.56%32.44%1.48%12.47%25.73%

Correlation

The correlation between S5EE.L and PQVM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.71

The correlation between S5EE.L and PQVM.L shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и PQVM.L

Секторы
S5EE.L
PQVM.L

Технологии

48.5%
25.6%

Финансовые услуги

16.0%
22.0%

Здравоохранение

11.3%
9.4%

Промышленность

9.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.5%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
9.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Энергетика

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

S5EE.L
48.5%
PQVM.L
25.6%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
PQVM.L
22.0%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
PQVM.L
9.4%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
PQVM.L
13.7%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
PQVM.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
PQVM.L
5.5%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
PQVM.L

-

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
PQVM.L
9.1%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
PQVM.L
2.2%

Энергетика

S5EE.L

-

PQVM.L
5.6%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

PQVM.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с SPYL.LPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с QQQ

Доходность на риск

S5EE.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LPQVM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.08

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.90

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.17

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

16.89

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. PQVM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа PQVM.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и PQVM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LPQVM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.08

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и PQVM.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки PQVM.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и PQVM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LPQVM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-26.48%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.61%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-17.12%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-17.12%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.22%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.41%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и PQVM.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеют волатильность 3.63% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LPQVM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.57%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.05%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.47%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.83%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.14%

-2.51%

Сравнение комиссий S5EE.L и PQVM.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQVM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и PQVM.L

S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and PQVM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for PQVM.L.

S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.35% for PQVM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и PQVM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор