PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с SWDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

PQVM.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		2.67%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-4.80%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%12.35%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%.

PQVM.L

1 день
0.13%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.68%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.00%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SPY
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий PQVM.L и SWDA.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PQVM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.74

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и SWDA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и SWDA.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.88%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и SWDA.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-25.58%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.26%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-18.50%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.44%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.52%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и SWDA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 3.99%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.44%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.36%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.30%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.70%

+1.49%