Сравнение PQVM.L с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PQVM.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и SPMO
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PQVM.L
SPMO
Сравнение PQVM.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.60 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.96 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.90 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и SPMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и SPMO
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и SPMO
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -30.95% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.70% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -22.74% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -7.31% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.66% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.60% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.22% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 12.80% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 22.77% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.08% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.09% | -2.89% |