Сравнение PQVM.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PQVM.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 12.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и VOO
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
PQVM.L
VOO
Сравнение PQVM.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.31 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и VOO
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и VOO
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -33.99% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.98% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -24.52% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.55% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.72% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.55% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.34% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.47% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 18.11% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.82% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.99% | -0.79% |