PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с UETW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

PQVM.L и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.91%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%10.40%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-2.97%21.99%19.27%23.47%-18.47%21.74%15.81%11.28%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как UETW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UETW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -2.97%.

PQVM.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.35%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
1.67%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.33%
1 год
19.65%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с vooPQVM.L с SPY
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий PQVM.L и UETW.DE

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

PQVM.L vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.74

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.80

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

11.99

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и UETW.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и UETW.DE

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и UETW.DE

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-33.72%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.33%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-21.30%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.95%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.73%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и UETW.DE

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.36%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.59%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.09%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.41%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.27%

-0.07%