PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVM.L с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PQVM.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVM.L returned 15.45%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PQVM.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

PQVM.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.79%
1 год
22.76%
3 года*
24.37%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVM.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.65%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%12.73%

Correlation

The correlation between PQVM.L and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PQVM.L и QQQ

Секторы
PQVM.L
QQQ

Технологии

25.6%
53.8%

Финансовые услуги

22.0%
0.2%

Промышленность

13.7%
2.8%

Здравоохранение

9.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.8%

Энергетика

5.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

PQVM.L
25.6%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

PQVM.L
22.0%
QQQ
0.2%

Промышленность

PQVM.L
13.7%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

PQVM.L
9.4%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

PQVM.L
9.1%
QQQ
15.8%

Энергетика

PQVM.L
5.6%
QQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

PQVM.L
5.5%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

PQVM.L
4.2%
QQQ
12.3%

Коммунальные услуги

PQVM.L
2.8%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

PQVM.L
2.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

PQVM.L

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с SPYL.LPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с XDPG.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PQVM.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.57

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.42

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

13.14

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и QQQ

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVM.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-82.97%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-11.96%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-22.77%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-35.12%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-32.78%

+28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.11%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 3.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVM.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.51%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

12.10%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.94%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.37%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

22.29%

-5.16%

Сравнение комиссий PQVM.L и QQQ

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и QQQ

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PQVM.L and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for PQVM.L.

PQVM.L is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for PQVM.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVM.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор