Сравнение RZV с TCV
RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RZV is passively managed, while TCV is actively managed. Over the past year, RZV returned 44.99% vs 32.54% for TCV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности RZV и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZV показывает доходность 29.51%, а TCV немного ниже – 28.70%.
RZV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 17.81%
- С начала года
- 29.51%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 10.83%
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZV и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 29.51% | 11.96% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between RZV and TCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZV vs. TCV — Ранг доходности на риск
RZV
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RZV c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZV | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZV и TCV
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -12.23% | -64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.23% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -3.29% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZV | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 21.12% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.12% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 21.12% | +5.77% |
Сравнение комиссий RZV и TCV
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и TCV
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.36% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RZV and TCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, RZV leads with 44.99% vs 32.54% for TCV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RZV has performed better with a 44.99% return vs 32.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
RZV has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Invesco and Towle. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для RZV и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор