Сравнение RZG с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
RZG и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RZG и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 10.31% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и FESM
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
RZG vs. FESM — Ранг доходности на риск
RZG
FESM
Сравнение RZG c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.27 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 8.66 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.98 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между RZG и FESM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и FESM
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и FESM
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -26.93% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.54% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.52% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -5.04% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.55% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и FESM
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.30% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.27% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.99% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.48% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.48% | +3.13% |