Сравнение RYYCX с RYAIX
RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.83%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYYCX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYYCX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.83% против -19.29% соответственно.
RYYCX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.83%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYYCX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 17.19% | 5.81% | 2.73% | 20.36% | -9.15% | 42.14% | -7.85% | 18.86% | -21.05% | -1.70% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYYCX and RYAIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.64 |
The correlation between RYYCX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYYCX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYYCX
RYAIX
Сравнение RYYCX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYYCX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.73 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -1.01 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | -2.23 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYYCX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -1.73 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.66 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.85 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RYYCX и RYAIX
Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYYCX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -98.93% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -27.64% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -50.13% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -61.15% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -89.04% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -73.29% | +56.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.65% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYYCX и RYAIX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYYCX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.52% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.35% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 16.17% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.86% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 22.66% | +4.64% |
Сравнение комиссий RYYCX и RYAIX
RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYYCX и RYAIX
Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYYCX and RYAIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYYCX has higher volatility (5.63%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYAIX's -98.93%.
RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор