PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYYCX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYYCX с RYAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 8.21%/yr vs -19.63%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYYCX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYYCX показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -16.95%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.21% против -19.63% соответственно.

RYYCX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.50%
1 год
36.95%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.21%

RYAIX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-26.31%
3 года*
-18.55%
5 лет*
-14.02%
10 лет*
-19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYYCX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		19.14%5.81%2.73%20.36%-9.15%42.14%-7.85%18.86%-21.05%-1.70%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-16.95%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYYCX and RYAIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.64

The correlation between RYYCX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYYCX:
RYYCX с PMJAXRYYCX с RYVYXRYYCX с FISVXRYYCX с FESCXRYYCX с RMQAXRYYCX с RYSEXRYYCX с RYPMX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYYCX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYYCX
Ранг доходности на риск RYYCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYYCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYYCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYYCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYYCX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYYCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYYCX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYYCXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.53

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-2.29

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-1.01

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-2.10

+11.83

RYYCX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYYCX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYYCX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYYCX и RYAIX

Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYYCXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-98.93%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-25.69%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-50.13%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-61.15%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-89.04%

+26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-98.92%

+96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-73.33%

+56.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

13.68%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYYCX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) составляет 5.40%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYYCXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.29%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

14.30%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.81%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

23.10%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

22.79%

+4.50%

Сравнение комиссий RYYCX и RYAIX

RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYYCX и RYAIX

Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYAIX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.68%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		0.02%0.02%0.00%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYYCX and RYAIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.29%) compared to RYYCX (5.40%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYAIX's -98.93%.

RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор