Сравнение RYYCX с RYAIX
RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.71%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYYCX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYYCX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.71% против -18.82% соответственно.
RYYCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 24.19%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 7.71%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYYCX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 24.19% | 5.81% | 2.73% | 20.36% | -9.15% | 42.14% | -7.85% | 18.86% | -21.05% | -1.70% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYYCX and RYAIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.64 |
The correlation between RYYCX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYYCX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYYCX
RYAIX
Сравнение RYYCX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYYCX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.82 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.69 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYYCX и RYAIX
Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYYCX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -98.93% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -25.47% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -50.13% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -61.15% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -87.96% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -98.89% | +98.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -73.39% | +56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.37% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYYCX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) составляет 4.91%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYYCX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.84% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 15.39% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 18.66% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.24% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 22.80% | +4.34% |
Сравнение комиссий RYYCX и RYAIX
RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYYCX и RYAIX
Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYYCX and RYAIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYYCX (4.91%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYAIX's -98.93%.
RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор