- ISIN
- US78355E5859
- CUSIP
- 78355E585
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 20 февр. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции RYYCX — $214. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYYCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,419.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) показал доход в 19.14% с начала года и 36.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYYCX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYYCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RYYCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | 1.13% | -4.37% | 10.39% | 0.27% | 3.15% | 19.14% | ||||||
| 2025 | 0.90% | -7.45% | -5.05% | -6.74% | 6.49% | 6.48% | 1.35% | 11.36% | -0.48% | -1.40% | 3.50% | -1.56% | 5.81% |
| 2024 | -5.73% | 2.95% | 3.14% | -7.83% | 5.77% | -5.52% | 12.76% | -3.47% | 0.75% | -3.58% | 11.99% | -5.90% | 2.73% |
| 2023 | 14.92% | -2.03% | -9.13% | -2.60% | -4.56% | 10.79% | 6.66% | -3.67% | -5.47% | -6.68% | 10.07% | 14.52% | 20.36% |
| 2022 | -3.06% | 1.02% | 2.19% | -5.29% | 2.46% | -11.32% | 7.75% | -3.76% | -11.99% | 17.33% | 5.06% | -6.23% | -9.15% |
| 2021 | 5.80% | 14.36% | 9.03% | 0.49% | 7.26% | -0.63% | -4.78% | 3.40% | -0.85% | 3.74% | -3.26% | 2.68% | 42.14% |
Метрики бенчмарка
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund has an annualized alpha of -3.41%, beta of 1.25, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund participated in 139.02% of S&P 500 Index downside but only 128.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.41%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 128.13%
- Участие в снижении
- 139.02%
Комиссия
Комиссия RYYCX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYYCX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYYCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.92 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $1.90 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $1.90 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 78.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.51%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -62.25%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 6d | 2y 6moавг. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.04%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 10mo | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.24%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 5mo 28d | 10mo 4dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.05%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 4mo 5d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| RYYCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -56.78% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.10% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -18.90% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -25.43% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -33.92% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.21% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -10.71% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.04% | +1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYYCX
Добавьте Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYYCX