PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYYCX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYYCX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.71%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYYCX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYYCX показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYYCX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 21.95% соответственно.

RYYCX

1 день
0.93%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.11%
С начала года
24.19%
1 год
35.77%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.81%
10 лет*
7.71%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYYCX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		24.19%5.81%2.73%20.36%-9.15%42.14%-7.85%18.86%-21.05%-1.70%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYYCX and RYTIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RYYCX and RYTIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYYCX:
RYYCX с PMJAXRYYCX с RYAIXRYYCX с FISVXRYYCX с RYPMXRYYCX с FESCXRYYCX с RYVYXRYYCX с RMQAX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYYCX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYYCX
Ранг доходности на риск RYYCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYYCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYYCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYYCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYYCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYYCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYYCX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYYCXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.78

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.29

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.86

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

8.77

+0.45

RYYCX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYYCX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYYCX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYYCX и RYTIX

Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYYCXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-84.00%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-15.67%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-27.91%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-42.75%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-42.75%

-19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-8.97%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-40.05%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.10%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RYYCX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) составляет 4.91%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYYCXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.23%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

21.05%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

25.23%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

27.24%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

25.48%

+1.66%

Сравнение комиссий RYYCX и RYTIX

RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYYCX и RYTIX

Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		0.02%0.02%0.00%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYYCX and RYTIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYYCX (4.91%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYTIX's -84.00%.

RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор