Сравнение RYWWX с BRPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs -14.31%/yr for BRPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -14.31% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
Сравнение доходности по годам RYWWX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between RYWWX and BRPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between RYWWX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
BRPIX
Сравнение RYWWX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.74 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -1.50 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.00 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и BRPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -96.76% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | -18.86% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -44.49% | -31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -50.06% | -34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -79.74% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -96.35% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.61% | -62.11% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 10.28% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и BRPIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 3.05% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 9.12% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.18% | 11.96% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 17.18% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.50% | 17.88% | +28.62% |
Сравнение комиссий RYWWX и BRPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и BRPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BRPIX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and BRPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs BRPIX's -96.76%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор