Сравнение RYWWX с BRPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs -14.33%/yr for BRPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -5.92%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -27.30% против -14.33% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам RYWWX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between RYWWX and BRPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between RYWWX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
BRPIX
Сравнение RYWWX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.67 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и BRPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -96.76% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -17.00% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -44.49% | -31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -50.06% | -34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -79.74% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -96.26% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.69% | -62.18% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 9.98% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и BRPIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 4.83% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 10.02% | +24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 12.63% | +30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 17.28% | +30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 17.90% | +28.65% |
Сравнение комиссий RYWWX и BRPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и BRPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BRPIX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and BRPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs BRPIX's -96.76%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор