Сравнение RYWTX с DXSLX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 10.23%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции RYWTX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.23% против 27.39% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 58.15%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 10.23%
DXSLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам RYWTX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 10.97% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.64% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Correlation
The correlation between RYWTX and DXSLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between RYWTX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
RYWTX
DXSLX
Сравнение RYWTX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWTX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.94 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.30 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWTX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.31 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и DXSLX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -91.80% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -16.30% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -31.90% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -44.67% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -61.09% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | 0.00% | -30.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -21.55% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 3.60% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и DXSLX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 4.83% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 15.76% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 20.80% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 31.30% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 38.60% | +8.02% |
Сравнение комиссий RYWTX и DXSLX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и DXSLX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.48% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.76% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and DXSLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWTX has higher volatility (13.31%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs DXSLX's -91.80%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор