Сравнение RYWTX с RYAIX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 10.23%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 10.23% против -19.29% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 58.15%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 10.23%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYWTX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 10.97% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYWTX and RYAIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between RYWTX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYWTX
RYAIX
Сравнение RYWTX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWTX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.73 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -1.01 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -2.23 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWTX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -1.73 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.85 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.17 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и RYAIX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -98.93% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -27.64% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -50.13% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -61.15% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -89.04% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -98.93% | +68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -73.29% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 12.65% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и RYAIX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 4.52% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 12.35% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 16.17% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 22.86% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 22.66% | +23.96% |
Сравнение комиссий RYWTX и RYAIX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и RYAIX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.76% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and RYAIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWTX has higher volatility (13.31%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYAIX's -98.93%.
RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор