PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWTX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWTX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 9.44%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWTX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWTX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.44% против -19.36% соответственно.

RYWTX

1 день
-6.04%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.36%
1 год
27.25%
3 года*
24.14%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
9.44%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWTX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		-2.55%69.22%5.96%21.59%-37.87%-36.42%45.21%48.35%-32.80%74.71%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYWTX and RYAIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.68

The correlation between RYWTX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWTX:
RYWTX с UTPIXRYWTX с CNPIXRYWTX с WCPIXRYWTX с RMQHXRYWTX с BIPIXRYWTX с RYJSXRYWTX с RYDAX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYWTX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWTX
Ранг доходности на риск RYWTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWTX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWTXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.32

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-1.96

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.79

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.93

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-2.01

+5.00

RYWTX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWTX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWTX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWTX и RYAIX

Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWTXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-98.93%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-25.53%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-50.13%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.48%

-61.15%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-89.04%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-98.89%

+59.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-73.33%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

12.98%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWTX и RYAIX

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWTXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

8.98%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

14.65%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

18.11%

+25.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.35%

23.14%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.66%

22.78%

+23.88%

Сравнение комиссий RYWTX и RYAIX

RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWTX и RYAIX

Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		0.87%0.84%3.90%2.14%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

RYWTX and RYAIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWTX has higher volatility (15.81%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYAIX's -98.93%.

RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор