Сравнение RYWTX с RYAIX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 8.36%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 8.36% против -18.82% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -8.94%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 8.36%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYWTX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 3.56% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYWTX and RYAIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between RYWTX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYWTX
RYAIX
Сравнение RYWTX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWTX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.82 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.69 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и RYAIX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -98.93% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -25.47% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -50.13% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -61.15% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -87.96% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.11% | -98.89% | +63.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -73.39% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 12.37% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и RYAIX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 7.84% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.03% | 15.39% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.92% | 18.66% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 23.24% | +25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 22.80% | +23.82% |
Сравнение комиссий RYWTX и RYAIX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и RYAIX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.81% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and RYAIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWTX has higher volatility (13.83%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYAIX's -98.93%.
RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор