Сравнение RYWTX с RMQHX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 9.37%/yr vs 37.66%/yr for RMQHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции RYWTX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 9.37% против 37.66% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 9.37%
RMQHX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 37.66%
Сравнение доходности по годам RYWTX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | -3.20% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 26.83% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Correlation
The correlation between RYWTX and RMQHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between RYWTX and RMQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
RYWTX
RMQHX
Сравнение RYWTX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWTX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.37 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 8.28 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и RMQHX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -63.21% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -24.97% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -42.46% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -63.21% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -63.21% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.35% | -9.49% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.79% | -12.83% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 7.12% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и RMQHX
Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) составляет 15.78%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 18.48% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.02% | 29.22% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 36.17% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 46.81% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 46.66% | -0.01% |
Сравнение комиссий RYWTX и RMQHX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и RMQHX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RMQHX в 27.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 27.42% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.87% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and RMQHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQHX has higher volatility (18.48%) compared to RYWTX (15.78%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RMQHX's -63.21%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор