PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWTX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWTX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 10.23%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWTX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWTX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.09% соответственно.

RYWTX

1 день
3.51%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.97%
6 месяцев
7.98%
1 год
58.15%
3 года*
31.07%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
10.23%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWTX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		10.97%69.22%5.96%21.59%-37.87%-36.42%45.21%48.35%-32.80%74.71%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between RYWTX and BIPIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.47

The correlation between RYWTX and BIPIX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYWTX:
RYWTX с RYAIXRYWTX с CNPIXRYWTX с WCPIXRYWTX с RYDAXRYWTX с RYJSXRYWTX с DXRLXRYWTX с TEPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

RYWTX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWTX
Ранг доходности на риск RYWTX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWTX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWTXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.28

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.96

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.75

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

17.49

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWTX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWTX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWTX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWTXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.15

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RYWTX и BIPIX

Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWTXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-84.51%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-15.15%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-59.50%

+22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.48%

-63.86%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-63.86%

-14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-16.45%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.85%

-37.22%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.97%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWTX и BIPIX

Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) составляет 13.31%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWTXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

14.22%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.48%

30.38%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

38.37%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.01%

39.70%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

36.37%

+10.25%

Сравнение комиссий RYWTX и BIPIX

RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWTX и BIPIX

Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund		0.76%0.84%3.90%2.14%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

RYWTX and BIPIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to RYWTX (13.31%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWTX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор