Сравнение RYVYX с RYURX
RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 33.72%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 33.72% против -12.69% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 27.04%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 52.03%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 33.72%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYVYX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.75% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYVYX and RYURX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.88 |
The correlation between RYVYX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVYX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYVYX
RYURX
Сравнение RYVYX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVYX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.87 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.64 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и RYURX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -96.72% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -16.08% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.48% | -38.48% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -44.10% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -75.17% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -96.69% | +87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.98% | -69.01% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 8.50% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и RYURX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 3.64% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 9.94% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.09% | 12.49% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.89% | 17.11% | +28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 18.09% | +27.19% |
Сравнение комиссий RYVYX и RYURX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и RYURX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.52% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVYX and RYURX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYURX's -96.72%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор