Сравнение RYVYX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVYX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -13.44% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 28.64% против -25.03% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.44%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 28.64%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVYX и RYURX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
RYVYX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYVYX
RYURX
Сравнение RYVYX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.64 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.79 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.46 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | -0.55 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.64 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.84 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.81 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.16 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RYVYX и RYURX составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и RYURX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.27% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и RYURX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -99.29% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -26.57% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -87.96% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -94.92% | +29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -99.24% | +78.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.48% | -68.88% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 21.82% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и RYURX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVYX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.35% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 9.46% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 18.26% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 39.63% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.91% | 31.09% | +13.82% |