Сравнение RYVYX с RYTPX
RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.28%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYVYX charges 1.87%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность 41.56%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 35.28% против -17.41% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 37.09%
- 1 год
- 83.03%
- 3 года*
- 51.74%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 35.28%
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
Сравнение доходности по годам RYVYX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 41.56% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYVYX and RYTPX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.86 |
The correlation between RYVYX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVYX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYVYX
RYTPX
Сравнение RYVYX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVYX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.96 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -1.65 | +13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -1.44 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.66 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.06 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.06 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и RYTPX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -99.92% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -35.82% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.48% | -68.03% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -75.66% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -96.56% | +31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -99.92% | +99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -82.34% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 20.73% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и RYTPX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVYX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.84% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 18.03% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 23.74% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.11% | 33.75% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 289.80% | -244.80% |
Сравнение комиссий RYVYX и RYTPX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и RYTPX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.06% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVYX and RYTPX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYTPX's -99.92%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор